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在澳门接电话时，是否会有境外电话提示以及如何进行设置，这主要取决于您使用的运营商和手机的设置。
如果您在澳门境内使用运营商提供的手机号码，并且该运营商已经开通了国际长途服务，那么您接听的电话无论是来自澳门本地还是境外，手机通常只会显示来电号码，而不会特别标注是境外电话。
如果您接听的电话确实来自境外，那么在某些情况下，您的手机可能会显示区号或国际区号，这可能会给您一些提示，一些手机或运营商可能会提供自定义设置，允许您设置来电归属地显示或拦截境外来电等功能，您可以查看手机设置或联系您的运营商客服了解如何设置。
如果您想确认来电是否来自境外，可以通过查看来电号码、区号或国际区号等方式进行初步判断，您也可以考虑使用手机自带的拦截功能或第三方软件来拦截境外电话，以保护自己的隐私和安全。